Hvad er Value at Risk (VaR)?

VaR oversætter porteføljens volatilitet til et beløb, du kan forholde dig til: Med 95 % sandsynlighed vil det daglige tab i normale markeder ikke overstige beløbet. Med andre ord: Én dag ud af tyver bliver værre. TradeScanHub viser Daglig VaR (95 %) som et kronerbeløb øverst i Portefølje-fanen og advarer, hvis beløbet overstiger 3 % af porteføljens værdi — det betyder, at daglig udsving har nået et niveau, hvor en enkelt dårlig uge kan ændre hele årets resultat.

• VaR 2 % af værdien → normal risiko; 2 ud af 100 dage bliver værre end beløbet.
• VaR > 3 % → høj udsvingsrisiko; overvej at nedsætte vægten på volatile positioner.
• VaR er et «normale markeder»-mål — i et krak kan tab blive langt større.

Eksempel: En portefølje på 200.000 kr. med Daglig VaR (95 %) på 8.000 kr. betyder: I 95 ud af 100 normale handelsdage bør du ikke miste mere end 8.000 kr. på én dag.